Индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности в реальном времени для пяти рынков: акции США (S&P 500), A-акции (CSI 300), Гонконг (Hang Seng), золото (COMEX международное) и крипто. Интерактивный датчик, график за 1 год, разбивка компонентов и полная методология расчёта.

Настроение рынка по шкале 0–100 для пяти рынков — США, A-акции, Гонконг, золото и крипто. Крайний страх часто сигнализирует о возможности покупки, крайняя жадность предупреждает о возможной коррекции.

Загрузка данных индекса...

Об Индексе страха и жадности

Что такое индекс страха и жадности?

Он измеряет доминирующую эмоцию рынка — страх или жадность — по шкале от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность). Экстремальные значения часто рассматривают как контртрендовые сигналы.

Эта страница охватывает пять рынков: акции США (S&P 500), A-акции (CSI 300), Гонконг (Hang Seng), золото (COMEX) и крипто.

Расчёт каждого индекса

  • Крипто: официальный ежедневный индекс
  • США (S&P 500) — 7-факторная модель настроений SPX + VIX: семь факторов с равным весом. Только Моментум и Волатильность (реальный VIX) используют реальные определения; остальные четыре (Сила, ширина, пут/колл, мусорные облигации, защитные активы) — прозрачные прокси на основе цены S&P 500. Это не точная реплика индекса CNN — интерфейс всегда об этом предупреждает.
  • A-акции, Гонконг, золото — 3-факторная модель цены: Моментум (40 %, 60-дневная норма доходности, преобразованная в 0–100 через 50 + pct × 250), Волатильность (30 %, инвертированный годовой перцентиль 20-дневной реализованной волатильности) и Просадка (30 %, инвертированный годовой перцентиль снижения от годового максимума). Результат: 0,4×Моментум + 0,3×Волатильность + 0,3×Просадка.

    Как читать индекс

Пять диапазонов калибруются по собственной годовой дистрибуции каждого рынка (20/40/60/80 перцентили), а не по фиксированным порогам.

Часто задаваемые вопросы

В чём разница между пятью рынками на этой странице?
Страница показывает отдельные индексы для пяти рынков: акции США (S&P 500), A-акции (CSI 300), Гонконг (Hang Seng), золото (COMEX международное) и крипто. Крипто следует стандартной ежедневной методологии; остальные четыре используют прозрачную многофакторную модель на основе дневных OHLC.
Как часто обновляется индекс?
Крипто-индекс пересчитывается ежедневно. Остальные индексы рассчитываются по последнему дневному закрытию каждого рынка и обновляются не реже, чем каждые 30 минут.
Какое значение означает «крайний страх» или «крайняя жадность»?
Пять диапазонов калибруются по годовой дистрибуции каждого рынка (20/40/60/80 перцентили); датчик, график и подсказки используют одинаковые границы.
Как рассчитываются индексы США, A-акций, Гонконга и золота?
США: 7-факторная модель SPX + VIX (5 факторов — прозрачные ценовые прокси). Остальные: Моментум 40 % (60-дневная норма доходности), Волатильность 30 %, Просадка 30 %.
Стоит ли покупать при крайнем страхе?
Исторически крайний страх часто совпадал с минимумами, но без гарантий. Он измеряет настроение, а не фундаментальные показатели.
Индекс покрывает акции, золото или крипто?
Да. Страница охватывает акции США, A-акции, Гонконг, золото и крипто. США используют 7-факторную модель ценовых настроений; A-акции, Гонконг и золото — прозрачную 3-факторную модель.
Прошёл ли этот индекс эмпирическую проверку?
Нет. Это прозрачная эвристика на основе цен. Пороги классификации и веса факторов не тестировались на предсказательную силу (нет скользящих вневыборочных бэктестов, нет корреляции с будущей доходностью или VIX). Относитесь к числам как к термометру настроений, а не к прогнозу.